+Článok 383q Vnútroskupinové korelácie pre riziko kreditného rozpätia protistrany
---+Článok 383q 1.
---+Článok 383q 2.
|
Článok 383q Vnútroskupinové korelácie pre riziko kreditného rozpätia protistrany
-
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 383q 1.
|
Korelačný parameter ρkl
medzi dvoma citlivosťami WSk
a WSl
, ktoré vyplývajú z expozícií voči rizikám zaradených do sektorových skupín 1 až 11 a 13 až 20, ako sa uvádza v článku 383p ods. 1 tabuľke 1, sa stanovuje takto:
kde:
|
|
sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 90 % v ostatných prípadoch;
|
|
|
sa rovná 1, ak dva referenčné tituly citlivostí k a l sú identické, 90 %, ak tieto dva referenčné tituly sú odlišné, ale právne sú prepojené, a 50 % v ostatných prípadoch;
|
|
|
sa rovná 1, ak oba referenčné tituly sú v skupinách 1 až 11 alebo v skupinách 13 až 20, a 80 % v ostatných prípadoch.
|
|
|
Článok 383q 2.
|
Korelačný parameter ρkl
medzi dvoma citlivosťami WSk
a WSl
, ktoré vyplývajú z expozícií voči rizikám zaradených do sektorových skupín 12 a 21, sa stanovuje takto:
kde:
|
|
sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 90 % v ostatných prípadoch;
|
|
|
sa rovná 1, ak dva referenčné tituly citlivostí k a l sú identické a obidva indexy sú z rovnakej indexovej série, 90 %, ak sú obidva indexy rovnaké, ale z inej indexovej série, a 80 % v ostatných prípadoch;
|
|
|
sa rovná 1, ak oba referenčné tituly sú v skupine 12 alebo v skupine 21, a 80 % v ostatných prípadoch.
|
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|