+Artikel 383q Korrelationer for modpartskreditspændrisiko inden for samme undergruppe
---+Artikel 383q 1.
---+Artikel 383q 2.

Artikel 383q Korrelationer for modpartskreditspændrisiko inden for samme undergruppe

-

1. Oversigt

,
Artikel 383q 1.

Mellem to følsomheder WSk og WSl , der hidrører fra risikoeksponeringer henført til sektorundergruppe 1-11 og 13-20, jf. artikel 383p, stk. 1, tabel 1, fastsættes korrelationsparameteren ρkl således:

image

hvor:

image

er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 90 %

image

er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er identiske, 90 %, hvis de to navne er forskellige, men juridisk relaterede, og ellers er den lig med 50 %

image

er lig med 1, hvis de to navne begge er i undergruppe 1-11 eller begge er i undergruppe 13-20, og ellers er den lig med 80 %.
Artikel 383q 2.

Mellem to følsomheder WSk og WSl , der hidrører fra risikoeksponeringer henført til sektorundergruppe 12 og 21, fastsættes korrelationsparameteren ρkl således:

image

hvor:

image

er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 90 %

image

er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er identiske, og de to indeks tilhører samme serie, 90 %, hvis de to indeks er de samme, men tilhører forskellige serier, og ellers er den lig med 80 %

image

er lig med 1, hvis de to navne begge er i undergruppe 12 eller begge er i undergruppe 21, og ellers er den lig med 80 %.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.