+Artikel 383q Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller motpartskreditspreadrisk
---+Artikel 383q 1.
---+Artikel 383q 2.

Artikel 383q Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller motpartskreditspreadrisk

-

1. Översikt

,
Artikel 383q 1.

Korrelationsparametern ρkl mellan de två känsligheterna WSk och WSl , som följer av riskexponeringar som hänförs till sektorundergrupperna 1–11 och 13–20 som anges i artikel 383p.1 tabell 1, ska fastställas enligt följande:

image

där

image

ska vara lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k och l är identiska och i annat fall lika med 90 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska, 90 % om de två namnen är olika men juridiskt relaterade och i annat fall lika med 50 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen är i undergrupperna 1–11 eller i undergrupperna 13–20 och i annat fall lika med 80 %.
Artikel 383q 2.

Korrelationsparametern ρkl mellan de två känsligheterna WSk och WSl , som följer av riskexponeringar som hänförs till sektorundergrupperna 12 och 21, ska fastställas enligt följande:

image

där

image

ska vara lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k och l är identiska och i annat fall lika med 90 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska och de två indexen tillhör samma serie, 90 % om de två indexen är desamma men från olika serier och i annat fall lika med 80 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen är i undergrupp 12 eller i undergrupp 21 och i annat fall lika med 80 %.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.