+383 q artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa vastapuolta koskevan luottomarginaaliriskin osalta
---+383 q artikla 1.
---+383 q artikla 2.
|
383 q artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa vastapuolta koskevan luottomarginaaliriskin osalta
-
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
383 q artikla 1.
|
Herkkyyksien WSk
ja WSl
välillä, jotka johtuvat 383 p artiklan 1 kohdan taulukon 1 toimialojen alaluokkiin 1–11 ja 13–20 luokiteltuihin vastuisiin sisältyvistä riskeistä, korrelaatioparametri ρkl
määritetään seuraavasti:
jossa
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat pisteet ovat samat, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 90 prosenttia;
|
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet ovat samat, 90 prosenttia, jos kyseiset kaksi riskikohdetta ovat erilliset mutta niiden välillä on oikeudellinen yhteys, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 50 prosenttia;
|
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet ovat alaluokissa 1–11 tai molemmat ovat alaluokissa 13–20, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 80 prosenttia.
|
|
|
383 q artikla 2.
|
Herkkyyksien WSk
ja WSl
välillä, jotka johtuvat toimialojen alaluokkiin 12 ja 21 luokiteltuihin vastuisiin sisältyvistä riskeistä, korrelaatioparametri ρkl
määritetään seuraavasti:
jossa
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat pisteet ovat samat, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 90 prosenttia;
|
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet ovat samat ja molemmat indeksit kuuluvat samaan sarjaan, 90 prosenttia, jos molemmat indeksit ovat samat mutta kuuluvat eri sarjaan, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 80 prosenttia;
|
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet ovat alaluokassa 12 tai molemmat ovat alaluokassa 21, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 80 prosenttia.
|
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|