+Articolo 383 octodecies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi della controparte
---+Articolo 383 octodecies 1.
---+Articolo 383 octodecies 2.
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Articolo 383 octodecies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi della controparte
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 383 octodecies 1.
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Tra due sensibilità WSk
e WSl
, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 11 e da 13 a 20 quali stabilite all’articolo 383 septdecies, paragrafo 1, tabella 1, il parametro di correlazione ρkl
è fissato come segue:
dove:
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è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
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è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, al 90 % se i due nomi sono distinti ma giuridicamente collegati, mentre è pari al 50 % negli altri casi;
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è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nelle categorie da 1 a 11 o rientrano entrambi nelle categorie da 13 a 20, mentre è pari all’80 % negli altri casi.
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Articolo 383 octodecies 2.
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Tra due sensibilità WSk
e WSl
, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 12 e 21, il parametro di correlazione ρkl
è fissato come segue:
dove:
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è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
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è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici e i due indici appartengono alla medesima serie, al 90 % sei due indici sono gli stessi ma appartengono a serie distinte, mentre è pari all’80 % negli altri casi;
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è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nella categoria 12 o entrambi nella categoria 21, mentre è pari all’80 % negli altri casi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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