+Artykuł 383q Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta
---+Artykuł 383q 1.
---+Artykuł 383q 2.
|
Artykuł 383q Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta
-
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 383q 1.
|
Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk
i WSl
, wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 1–11 i 13–20, określonych w art. 383p ust. 1 tabela 1, parametr korelacji ρkl
ustala się w następujący sposób:
gdzie:
|
|
wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;
|
|
|
wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, 90 %, jeżeli obie nazwy są różne, ale prawnie powiązane, w przeciwnym wypadku wynosi 50 %;
|
|
|
wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszykach 1–11 lub w koszykach 13–20, a w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.
|
|
|
Artykuł 383q 2.
|
Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk
i WSl
, wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 12 i 21, parametr korelacji ρkl
ustala się w następujący sposób:
gdzie:
|
|
wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;
|
|
|
wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne i oba indeksy należą do tego samego szeregu, a 90 %, jeżeli oba indeksy są takie same, ale należą do innych szeregów, w przeciwnym wypadku wynosi 80 %;
|
|
|
wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszyku 12 lub w koszyku 21, a w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.
|
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|