+Článek 383q Korelace v rámci koše pro riziko úvěrového rozpětí protistrany
---+Článek 383q 1.
---+Článek 383q 2.
|
Článek 383q Korelace v rámci koše pro riziko úvěrového rozpětí protistrany
-
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 383q 1.
|
Mezi citlivostí WSk
a WSl
, které vyplývají z rizikových expozic zařazených do odvětvových košů 1 až 11 a 13 až 20, jak je stanoveno v čl. 383p odst. 1 tabulce č. 1, se korelační parametr ρkl
stanoví takto:
kde:
|
|
se rovná 1, pokud jsou oba body citlivostí k a l shodné, v ostatních případech se rovná 90 %;
|
|
|
se rovná 1, pokud jsou obě jména citlivostí k a l shodná, 90 %, pokud se obě jména liší, ale právně jsou propojená, v ostatních případech se rovná 50 %;
|
|
|
se rovná 1, pokud jsou obě jména v koši 1 až 11 nebo jsou obě v koši 13 až 20, v ostatních případech se rovná 80 %.
|
|
|
Článek 383q 2.
|
Mezi citlivostí WSk
a WSl
, které vyplývají z rizikových expozic zařazených do odvětvových košů 12 až 21, se korelační parametr ρkl
stanoví takto:
kde:
|
|
se rovná 1, pokud jsou oba body citlivostí k a l shodné, v ostatních případech se rovná 90 %;
|
|
|
se rovná 1, pokud jsou obě jména citlivostí k a l shodná a oba indexy jsou ze stejné řady, 90 %, pokud jsou oba indexy shodné, ale z různých řad, v ostatních případech se rovná 80 %;
|
|
|
se rovná 1, pokud jsou obě jména v koši 12 nebo jsou obě v koši 21, v ostatních případech se rovná 80 %.
|
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|