+Член 153 1.

Член 153 1.

►M17  При спазване на прилагането на специфичното третиране, посочено в параграфи 2 и 4, размерите на рисково претеглените експозиции за експозиции към централни правителства и централни банки, експозиции към регионални правителства, местни органи на властта и субекти от публичния сектор, експозиции към институции и експозиции към предприятия се изчисляват съгласно следните формули: ◄

image

където рисковото тегло (RW) се определя, както следва:

i) 

ако PD = 0, рисковото тегло RW е 0;

ii) 

ако PD = 1, т.е. за експозиции в неизпълнение:

— 
когато институцията прилага стойностите за LGD, предвидени в член 161, параграф 1, RW е 0;

▼C2

— 
когато институцията използва собствени оценки за LGD, RW е;

image

;

▼B

където най-добрата приблизителна оценка на очакваната загуба (по-долу „ELBE “) е най-добрата приблизителна оценка на институцията за очакваната загуба по експозицията в неизпълнение в съответствие с член 181, параграф 1, буква з);

▼M17

iii) 

ако 0 < PD < 1, то:

image

където:

N

= кумулативната функция на разпределение за случайна променлива със стандартно нормално разпределение, т.е. N(x) е равна на вероятността случайна променлива с нормално разпределение, средна стойност нула и дисперсия единица да бъде по-малка или равна на х;

G

= обратната на кумулативната функция на разпределение за случайна променлива със стандартно нормално разпределение, т.е. ако x = G(z), x е стойността, за която N(x) = z;

R

= корелационен коефициент определен като:

image

b

= матуритетен корекционен фактор, който се изчислява като:

b = 0,11852 - 0,05478 · lnPD2 ;

M

= падеж изразен в години и изчислен съгласно член 162.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти