+Artikel 153 1.

Artikel 153 1.

►M17  Om inte annat följer av punkterna 2 och 4 ska de riskvägda exponeringsbeloppen för exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker, exponeringar mot regionala självstyrelseorgan, lokala myndigheter och offentliga organ, exponeringar mot institut och exponeringar mot företag beräknas enligt följande formler: ◄

image

där riskvikten (RW) fastställs som

i) 

För PD = 0, ska RW vara: 0

ii) 

För PD = 1, dvs. i fråga om fallissemang:

— 
där instituten tillämpar LGD-värdena enligt artikel 161.1 ska RW vara: 0
— 
där instituten tillämpar egna skattningar av LGD-värden ska RW vara

image

;

Bästa skattning av förväntad förlust ("best estimate of expected loss", nedan kallad ELBE) ska vara institutets bästa skattning av den förväntade förlusten för den fallerade exponeringen i enlighet med led h i artikel 181.1.

▼M17

iii) 

För 0 < PD < 1:

image

där

N

= den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelad slumpvariabel, dvs. N(x) motsvarar sannolikheten för att en normalfördelad slumpvariabel med medelvärdet noll och variansen ett är mindre än eller lika med x,

G

= den inversa kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelad slumpvariabel, dvs. om x = G(z), är x värdet som innebär att N(x) = z,

R

= korrelationskoefficienten, som fastställs som

image

b

= löptidsfaktorn, som fastställs som

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2

M

= löptiden, uttryckt i år och fastställd i enlighet med artikel 162.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder