+Článok 153 1.

Článok 153 1.

►M17  S výhradou uplatňovania osobitného zaobchádzania ustanoveného v odsekoch 2 a 4 sa hodnoty rizikovo vážených expozícií pre expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám, expozície voči regionálnym vládam, miestnym orgánom a subjektom verejného sektora, expozície voči inštitúciám a expozície voči podnikateľským subjektom vypočítajú podľa týchto vzorcov: ◄

image

kde je riziková váha RW definovaná ako

i) 

pre PD = 0, RW je 0;

▼C2

ii) 

pre PD = 1, t. j. pre expozície v stave zlyhania:

— 
ak inštitúcia uplatňuje hodnoty LGD stanovené v článku 161 ods. 1, RW je 0;
— 
ak inštitúcia používa vlastné odhady LGD, RW je

image

;

▼B

kde najlepším odhadom očakávaných strát (ďalej len „ELBE “ – Expected Loss Best Estimate) je najlepší odhad očakávaných strát pre expozície v stave zlyhania, ktorý vypracovala inštitúcia v súlade s článkom 181 ods. 1 písm. h);

▼M17

iii) 

ak 0 < PD < 1, potom:

image

kde:

N

= kumulatívna distribučná funkcia štandardnej normálnej náhodnej premennej, t. j. N(x) sa rovná pravdepodobnosti, že normálna náhodná premenná so strednou hodnotou 0 a varianciou 1 je menšia alebo rovná x;

G

= inverzná kumulatívna distribučná funkcia štandardnej normálnej náhodnej premennej, t. j. ak x = G(z), x je taká hodnota, že N(x) = z;

R

= koeficient korelácie, ktorý je definovaný ako:

image

b

= koeficient úpravy splatnosti, ktorý je definovaný ako:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= splatnosť vyjadrená v rokoch a určená v súlade s článkom 162.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy