+Article 153 1.

Article 153 1.

►M17  Sous réserve de l’application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 4, les montants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises sont calculés conformément aux formules suivantes: ◄

image

la pondération de risque (RW) étant définie comme suit:

i) 

si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;

ii) 

si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut:

— 
lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

▼C2

— 
lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

image

;

▼B

où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

▼M17

iii) 

si 0 < PD < 1, alors:

image

où:

N

= la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, N (x) correspondant à la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de variance 1 soit inférieure ou égale à x;

G

= la réciproque de cette fonction de répartition, c’est-à-dire que si x = G(z), x est la valeur telle que N(x) = z;

R

= le coefficient de corrélation, défini comme suit:

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b

= l’ajustement lié à l’échéance, qui est défini comme suit:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= l’échéance, exprimée en années et déterminée conformément à l’article 162.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes