+Artikel 153 1.

Artikel 153 1.

►M17  Met inachtneming van de toepassing van de in de leden 2 en 4 bepaalde specifieke behandelingen worden de risicogewogen posten voor blootstellingen met betrekking tot centrale overheden en centrale banken, blootstellingen met betrekking tot regionale en lokale overheden en publiekrechtelijke lichamen, blootstellingen met betrekking tot instellingen en blootstellingen met betrekking tot ondernemingen berekend volgens de onderstaande formules: ◄

image

waarbij het risicogewicht RW gedefinieerd is als

i) 

als PD = 0, wordt RW opgevat als: 0;

ii) 

als PD = 1, d.w.z. voor blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan:

— 
indien instellingen de in artikel 161, lid 1, beschreven LGD-waarden hanteren, wordt RW opgevat als 0;

▼C2

— 
indien instellingen eigen LGD-ramingen gebruiken, wordt RW opgevat als:

image

;

▼B

waarbij de beste raming van het verwachte verlies (Expected Loss Best Estimate, hierna "ELBE" genoemd) wordt opgevat als de beste raming van de instelling van het verwachte verlies voor de blootstelling ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan overeenkomstig artikel 181, lid 1, punt h);

▼M17

iii) 

als 0 < PD < 1, dan:

image

waarbij:

N

= de cumulatieve verdelingsfunctie van een standaardnormale willekeurige variabele, d.w.z. N(x) is gelijk aan de kans dat een normale willekeurige variabele met een gemiddelde van 0 en een variantie van 1, kleiner is dan of gelijk is aan x;

G

= de inverse cumulatieve verdelingsfunctie van een standaardnormale willekeurige variabele, d.w.z. indien x = G(z), heeft x een zodanige waarde dat N(x) = z;

R

= staat voor de correlatiecoëfficiënt, die gedefinieerd is als volgt:

image

b

= de looptijdaanpassingsfactor, die gedefinieerd is als volgt:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= de looptijd, uitgedrukt in jaar en bepaald overeenkomstig artikel 162.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden