+153. pants 1.

153. pants 1.

►M17  Piemērojot 2. un 4. punktā paredzētās īpašās procedūras, riska darījumu riska svērtās vērtības riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, riska darījumiem ar reģionālajām pašvaldībām, vietējām pašpārvaldēm un publiskā sektora struktūrām, riska darījumiem ar iestādēm un riska darījumiem ar komercsabiedrībām aprēķina ar šādām formulām: ◄

image

,

kur riska pakāpi RW izsaka kā:

i) 

ja PD = 0, tad RW ir 0;

ii) 

ja PD = 1, t. i., riska darījumiem, kuros nav izpildītas saistības:

— 
kur iestādes piemēro 161. panta 1. punktā noteiktās LGD vērtības, RW ir 0,

▼C2

— 
kur iestādes izmanto pašu aplēses attiecībā uz LGD, RW ir

image

;

▼B

kur iespējami precīzas paredzamo zaudējumu aplēses (turpmāk – ELBE) ir iestādes iespējami precīzās paredzamo zaudējumu aplēses attiecībā uz riska darījumu, kurā nav izpildītas saistības, saskaņā ar 181. panta 1. punkta h) apakšpunktu,

▼M17

iii) 

ja 0 < PD < 1, tad:

image

kur:

N

= apzīmē standartizēti normāli sadalīta gadījuma lieluma kumulatīvo sadalījuma funkciju, t. i., N(x) ir vienāds ar varbūtību, ka normāli sadalīts gadījuma lielums ar vidējo vērtību 0 un dispersiju 1 ir mazāks par vai vienāds ar x;

G

= apzīmē standartizēti normāli sadalīta gadījuma lieluma apgriezto kumulatīvo sadalījuma funkciju, t. i., ja x = G(z), x ir tāda vērtība, ka N(x) = z;

R

= apzīmē korelācijas koeficientu, ko izsaka kā:

image

b

= apzīmē termiņa korekcijas faktoru, ko izsaka kā:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= apzīmē termiņu, ko izsaka gados un nosaka saskaņā ar 162. pantu.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti