+Άρθρο 153 1.

Άρθρο 153 1.

►M17  Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της ειδικής αντιμετώπισης που ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4, τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοιγμάτων για ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών, ανοίγματα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημόσιου τομέα, ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων υπολογίζονται με τους ακόλουθους τύπους: ◄

image

όπου ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου RW ορίζεται ως

i) 

εάν PD = 0, ο RW λαμβάνεται ίσος με 0,

ii) 

εάν PD = 1, ήτοι για αθετημένα ανοίγματα:

— 
εάν τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις τιμές LGD που προβλέπονται στο άρθρο 161 παράγραφος 1, ο RW λαμβάνεται ίσος με 0,

▼C2

— 
εάν τα ιδρύματα χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD, ο RW είναι

image

,

▼B

όπου ως καλύτερη εκτίμηση για την αναμενόμενη ζημία (στο εξής «ELBE ») λαμβάνεται η καλύτερη εκτίμηση του ιδρύματος για την αναμενόμενη ζημία για τα ανοίγματα σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 1 στοιχείο η),

▼M17

iii) 

εάν 0 < PD < 1:

image

όπου:

N

= η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής τυχαίας μεταβλητής, δηλαδή N(x) είναι η πιθανότητα να είναι μια κανονική τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 0 και διακύμανση 1 μικρότερη ή ίση με x·

G

= η αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής τυχαίας μεταβλητής, δηλαδή εάν x = G(z), x είναι η τιμή ώστε N(x) = z·

R

= ο συντελεστής συσχέτισης, που ορίζεται ως:

image

b

= ο συντελεστής προσαρμογής ληκτότητας, που ορίζεται ως:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ·

M

= η ληκτότητα, η οποία εκφράζεται σε έτη και ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 162.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα