+Artikkel 153 1.

Artikkel 153 1.

►M17  Võttes arvesse lõigetes 2 ja 4 sätestatud erikäsitlusi, arvutatakse keskvalitsuste ja keskpankade, piirkondlike valitsuste, kohalike omavalitsuste ja avaliku sektori asutuste, finantsinstitutsioonide ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul riskiga kaalutud vara vastavalt järgmistele valemitele: ◄

Riskiga kaalutud vara = RW · riskipositsiooni väärtus

kus riskikaal RW on määratletud järgmiselt:

i) 

kui PD = 0, siis RW on 0;

ii) 

kui PD = 1, st makseviivituses olevate nõuete puhul:

— 
kui ►C11  finantsinstitutsioon ◄ kohaldab artikli 161 lõike 1 kohaseid makseviivitusest tingitud kahjumäärasid, siis RW on 0;
— 
kui ►C11  finantsinstitutsioon ◄ kasutab makseviivitusest tingitud kahjumäärade sisehinnanguid, siis arvutatakse RW järgmiselt:

image

,

kus täpseim oodatava kahju määra hinnang (ELBE) on ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ poolt makseviivituses oleva nõude kohta antud täpseim oodatava kahju määra hinnang vastavalt artikli 181 lõike 1 punktile h;

▼M17

iii) 

kui 0 < PD < 1, siis:

image

kus:

N

= standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse kumulatiivne jaotusfunktsioon, st N(x) on võrdne tõenäosusega, et normaaljaotusega juhuslik suurus keskväärtusega null ja dispersiooniga üks on väiksem x-ist või sellega võrdne;

G

= standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsioon, st kui x = G(z), x on väärtus, mille korral N(x) = z;

R

= korrelatsioonikordaja, mis arvutatakse järgmiselt:

image

b

= lõpptähtaja tegur, mis arvutatakse järgmiselt:

b = 0,11852  – 0,05478  · lnPD2 ;

M

= lõpptähtaeg, mis on väljendatud aastates ja määratud kindlaks vastavalt artiklile 162.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid