Член 160 Вероятност от неизпълнение (PD)

За експозициите, отнесени към класовете експозиции, посочени в член 147, параграф 2, буква б) или буква в), точки i), ii) или iii) единствено за целите на изчисляването на рисково претеглените експозиции и размера на очакваните загуби за тези експозиции, по-специално за целите на членове 153 и 157 и член 158, параграфи 1, 5 и 10, стойността на PD, използвана за всяка експозиция като входящ параметър във формулите за размера на рисково претеглените експозиции и очакваната загуба, не е по-ниска от следната долна граница за стойностите на PD: 0,05  %.

За експозициите, отнесени към класовете експозиции, посочени в член 147, параграф 2, буква аа), точка i) или ii), единствено с цел изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба за тези експозиции, стойността на PD, използвана за всяка експозиция като входящ параметър във формулите за размера на рисково претеглените експозиции и очакваната загуба, не е по-ниска от следната долна граница за стойностите на PD: 0,03  %.

За закупени вземания към предприятия, по отношение на които институцията не може да определи PD, или определената от институцията PD не съответства на изискванията, изложени в раздел 6, PD за тези експозиции се определя съгласно следните методи:

Стойността на параметъра PD за длъжници в неизпълнение е 100 %.

За експозиции, обезпечени с кредитна защита с гаранции, институцията, която използва собствени оценки за LGD съгласно член 143 както за експозицията, обезпечена с кредитна защита с гаранции, така и за сравнимите преки експозиции към доставчика на защита, може да признае кредитната защита с гаранции в параметъра PD в съответствие с член 183.

За риск от разсейване на закупени вземания към предприятия стойността на параметъра PD се определя като равна на направените от институцията оценки на EL от риска от разсейване. Институцията, която съгласно член 143 е получила разрешение от компетентния орган да използва собствени оценки за параметъра LGD за експозиции към предприятия и може да раздели по надежден според компетентния орган начин оценката си за EL от риска от разсейване за закупените вземания към предприятия на съставящите я параметри PD и LGD, може да използва получените вследствие на това разграничаване оценки на PD. Институциите могат да признаят кредитната защита с гаранции в параметъра PD в съответствие с глава 4.

Институцията, получила съгласно член 143 разрешение от компетентния орган да използва собствени оценки за параметъра LGD за риска от разсейване на закупени вземания към предприятия, може да признае наличието на кредитна защита с гаранции, като коригира параметъра PD при спазване на разпоредбите на член 161, параграф 3.