+Artikel 160 Sannolikhet för fallissemang (PD)
---+Artikel 160 1.
---+Artikel 160 1a.
---+Artikel 160 2.
---+Artikel 160 3.
---+Artikel 160 4.
---+Artikel 160 6.
---+Artikel 160 7.
|
Artikel 160 Sannolikhet för fallissemang (PD)
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 160 1.
|
När det gäller exponeringar som hänförs till de exponeringsklasser som avses i artikel 147.2 b eller artikel 147.2 c i, ii eller iii, endast i syfte att beräkna riskvägda exponeringsbelopp och de förväntade förlustbeloppen för dessa exponeringar, särskilt vid tillämpning av artiklarna 153, 157, 158.1, 158.5 och 158.10, får det PD-värde som för varje exponering används som indata i formlerna för riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förluster inte understiga följande värde på PD-indatagolvet: 0,05 %.
|
|
Artikel 160 1a.
|
När det gäller exponeringar som hänförs till de exponeringsklasser som avses i artikel 147.2 aa i eller ii, endast i syfte att beräkna riskvägda exponeringsbelopp och de förväntade förlustbeloppen för dessa exponeringar, får det PD-värde som för varje exponering används som indata i formlerna för riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förluster inte understiga följande värde på PD-indatagolvet: 0,03 %.
|
|
Artikel 160 2.
|
För förvärvade företagsfordringar ska PD-värdet, om institutet inte kan göra PD-skattningar eller om institutets PD-skattningar inte uppfyller kraven i avsnitt 6, fastställas enligt följande metoder:
a)
PD för icke efterställda fordringar på förvärvade företagsfordringar ska motsvara institutets skattning av EL dividerat med LGD för dessa fordringar.
b)
PD för efterställda fordringar på förvärvade företagsfordringar ska motsvara institutets skattning av EL.
c)
Om ett institut har fått den behöriga myndighetens tillstånd att använda egna LGD-skattningar för företagsexponeringar i enlighet med artikel 143 och det kan bryta ned sina EL-skattningar för förvärvade företagsfordringar till PD- och LGD-värden på ett sätt som bedöms som tillförlitligt av den behöriga myndigheten, får institutet använda den PD-skattning som detta tillvägagångssätt resulterar i.
|
|
Artikel 160 3.
|
PD för fallerade motparter ska vara 100 %.
|
|
Artikel 160 4.
|
När det gäller en exponering som omfattas av ett obetalt kreditriskskydd får ett institut som använder egna skattningar av LGD enligt artikel 143 i fråga om både den exponering som omfattas av det obetalda kreditriskskyddet och jämförbara direkta exponeringar mot tillhandahållaren av kreditriskskydd beakta det obetalda kreditriskskyddet i PD i enlighet med artikel 183.
|
|
Artikel 160 6.
|
I fråga om utspädningsrisk för förvärvade företagsfordringar ska PD anges till samma värde som institutets EL-skattningar för utspädningsrisk. Om ett institut har fått den behöriga myndighetens tillstånd att använda egna skattningar av LGD för företagsexponeringar enligt artikel 143 och institutet kan dela upp sina EL-skattningar för utspädningsrisken för förvärvade företagsfordringar i PD och LGD på ett sätt som bedöms som tillförlitligt av den behöriga myndigheten, får institutet använda de PD-skattningar som denna uppdelning resulterar i. Institut får beakta obetalt kreditriskskydd vid beräkningen av PD i enlighet med kapitel 4.
|
|
Artikel 160 7.
|
Ett institut som har fått den behöriga myndighetens tillstånd att använda egna skattningar av LGD för utspädningsrisken för förvärvade företagsfordringar i enlighet med artikel 143 får beakta obetalt kreditriskskydd genom att anpassa PD, med förbehåll för vad som sägs i artikel 161.3.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|