+Artikel 160 Kans op wanbetaling (Probability of default - PD)
---+Artikel 160 1.
---+Article 160 1a.
---+Artikel 160 2.
---+Artikel 160 3.
---+Artikel 160 4.
---+Artikel 160 6.
---+Artikel 160 7.
|
Artikel 160 Kans op wanbetaling (Probability of default - PD)
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 160 1.
|
Voor blootstellingen die zijn ondergebracht in de in artikel 147, lid 2, punt b), of punt c), i), ii) of iii), bedoelde blootstellingscategorieën onderschrijdt — uitsluitend voor het berekenen van risicogewogen posten en de verwachte verliesposten van die blootstellingen, en met name voor de toepassing van artikel 153, artikel 157 en artikel 158, leden 1, 5 en 10 — de voor elke blootstelling als input voor de formules voor risicogewogen posten en verwacht verlies gebruikte PD-waarde de volgende PD-input floor-waarde niet: 0,05 %.
|
|
Article 160 1a.
|
For exposures assigned to the exposure classes referred to in Article 147(2), point (aa)(i) or (ii), for the sole purpose of calculating risk-weighted exposure amounts and the expected loss amounts of those exposures, the PD value that is used for each exposure as an input of the risk-weighted exposure amounts and expected loss formulae shall not be less than the following PD input floor value: 0,03 %.
|
|
Artikel 160 2.
|
Voor gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen waarvoor een instelling niet in staat is PD's te ramen of de PD-ramingen van een instelling niet aan de vereisten van afdeling 6 voldoen, worden de PD's bepaald volgens de volgende methoden:
a)
de PD voor niet-achtergestelde rechten op gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen is gelijk aan de door de instelling geraamde EL gedeeld door de LGD voor deze kortlopende vorderingen;
b)
voor achtergestelde rechten op gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen is de PD gelijk aan de door de instelling geraamde EL;
c)
een instelling die overeenkomstig artikel 143 van de bevoegde autoriteit toestemming heeft gekregen om eigen LGD-ramingen voor blootstellingen met betrekking tot ondernemingen te gebruiken en haar EL-ramingen voor gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen in PD's en LGD's kan splitsen op een wijze die de bevoegde autoriteit betrouwbaar acht, mag de uit deze splitsing resulterende PD-raming gebruiken.
|
|
Artikel 160 3.
|
De PD voor in gebreke blijvende debiteuren is gelijk aan 100 %.
|
|
Artikel 160 4.
|
Voor een door een niet-volgestorte kredietprotectie gedekte blootstelling mag een instelling die op grond van artikel 143 eigen LGD-ramingen gebruikt voor zowel de door een niet-volgestorte kredietprotectie gedekte blootstelling als voor vergelijkbare directe blootstellingen met betrekking tot de protectiegever, de niet-volgestorte kredietprotectie overeenkomstig artikel 183 in aanmerking nemen in de PD.
|
|
Artikel 160 6.
|
Voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen is de PD gelijk aan de EL-ramingen van de instelling voor verwateringsrisico. Een instelling die overeenkomstig artikel 143 van de bevoegde autoriteit toestemming heeft gekregen om eigen LGD-ramingen te gebruiken voor blootstellingen met betrekking tot ondernemingen en haar EL-ramingen voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen in PD’s en LGD’s kan ontbinden op een wijze die de bevoegde autoriteit betrouwbaar acht, mag de uit die ontbinding resulterende PD-ramingen gebruiken. Instellingen kunnen niet-volgestorte kredietprotectie in aanmerking nemen overeenkomstig hoofdstuk 4.
|
|
Artikel 160 7.
|
Een instelling die overeenkomstig artikel 143 van de bevoegde autoriteit toestemming heeft gekregen om voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen eigen LGD-ramingen te gebruiken, kan niet-volgestorte kredietprotectie in aanmerking nemen door de PDs aan te passen, onverminderd artikel 161, lid 3.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|