+Artigo 160.o Probabilidade de incumprimento (PD)
---+Artigo 160.o 1.
---+Article 160 1a.
---+Artigo 160.o 2.
---+Artigo 160.o 3.
---+Artigo 160.o 4.
---+Artigo 160.o 6.
---+Artigo 160.o 7.

Artigo 160.o Probabilidade de incumprimento (PD)

1. Visão geral

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Artigo 160.o 1.
No caso das posições em risco afetadas às classes de risco a que se refere o artigo 147.o, n.o 2, alínea b), ou alínea c), subalíneas i), ii) ou iii), exclusivamente para efeitos de cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas dessas posições em risco, em especial para efeitos dos artigos 153.o e 157.o e do artigo 158.o, n.os 1, 5 e 10, o valor de PD utilizado para cada posição em risco como parâmetro nas fórmulas de cálculo do montante da exposição ponderado pelo risco e das perdas esperadas não pode ser inferior ao seguinte valor do limite mínimo do parâmetro PD: 0,05  %.
Article 160 1a.
For exposures assigned to the exposure classes referred to in Article 147(2), point (aa)(i) or (ii), for the sole purpose of calculating risk-weighted exposure amounts and the expected loss amounts of those exposures, the PD value that is used for each exposure as an input of the risk-weighted exposure amounts and expected loss formulae shall not be less than the following PD input floor value: 0,03 %.
Artigo 160.o 2.

Relativamente aos montantes a receber adquiridos sobre empresas, se a instituição não puder estimar a PD, ou se as estimativas de PD da instituição não cumprirem com os requisitos estabelecidos na Secção 6, as PD dessas posições em risco devem ser determinadas de acordo com os seguintes métodos:

a) 

Para os créditos com um grau de prioridade superior sobre montantes a receber adquiridos sobre empresas, a PD corresponde ao rácio entre a estimativa de EL, calculada pela instituição, e a LGD;

b) 

Para os créditos subordinados sobre montantes a receber adquiridos sobre empresas, a PD corresponde à estimativa de EL;

c) 

As instituições que tenham sido autorizadas pela autoridade competente a utilizar estimativas próprias de LGD, no que se refere às posições em risco sobre empresas nos termos do artigo 143.o e que estejam em condições de decompor as suas estimativas de EL, relativamente aos montantes a receber adquiridos sobre empresas, em PD e LGD de forma que a autoridade competente considere ser fiável, podem utilizar a estimativa da PD que resultar dessa decomposição.
Artigo 160.o 3.
A PD dos devedores em incumprimento é de 100 %.
Artigo 160.o 4.
Relativamente a uma posição em risco coberta por uma proteção pessoal de crédito, uma instituição que utilize estimativas próprias de LGD, nos termos do artigo 143.o, tanto para a posição em risco coberta pela proteção pessoal de crédito como para posições em risco diretas comparáveis sobre o prestador da proteção, pode reconhecer a proteção pessoal de crédito na determinação da PD nos termos do artigo 183.o.
Artigo 160.o 6.
Para o risco de redução dos montantes a receber adquiridos sobre empresas, a PD corresponde às EL estimadas pela instituição para efeitos deste risco. As instituições que tenham sido autorizadas pela autoridade competente nos termos do artigo 143.o a utilizar estimativas próprias de LGD no que se refere às posições em risco sobre empresas, e que estejam em condições de decompor em PD e LGD, de uma forma que a autoridade competente considere ser fiável, as suas estimativas de EL para o risco de redução dos montantes a receber adquiridos sobre empresas, podem utilizar a estimativa de PD que resultar dessa decomposição. As instituições podem reconhecer a proteção pessoal de crédito na determinação da PD, nos termos do capítulo 4.
Artigo 160.o 7.
As instituições que tenham sido autorizadas pela autoridade competente nos termos do artigo 143.o a utilizar estimativas próprias de LGD, no que se refere ao risco de redução dos montantes a receber adquiridos sobre empresas, podem reconhecer a proteção pessoal de crédito, através de um ajustamento da PD, sob reserva do artigo 161.o, n.o 3.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas