Член 233 Оценка

За целите на изчисляването на ефекта на кредитната защита с гаранции съгласно настоящия подраздел стойността на кредитната защита с гаранции (G) е сумата, която доставчикът на защита се е задължил да плати в случай на неизпълнение или неплащане от страна на длъжника или при настъпване на други определени кредитни събития.

При кредитни деривати, които не включват като кредитно събитие преструктуриране на базисното задължение, включително опрощаване или разсрочване на плащанията по главница, лихви или такси, водещо до загуби от кредитен характер, се прилага следното:

В случай на несъвпадение между валутата на кредитната защита с гаранции и на експозицията институциите намаляват стойността на кредитната защита, като прилагат корекцията за променливост, както следва:

където:

G*

=

размерът на кредитната защита, коригиран за валутен риск;

G

=

номиналната стойност на кредитната защита;

Hfx

=

корекцията за променливост при несъответствие между валутата на кредитната защита и на базисното задължение, определена в съответствие с параграф 4.

При определяне на корекциите за променливост за валутно несъответствие институциите прилагат период на реализация от 10 работни дни при допускане на ежедневна преоценка, като изчисляват тези корекции въз основа на подхода на надзорните корекции за променливост съгласно посоченото в член 224. Институциите завишават корекциите за променливост в съответствие с член 226.