+Artikkel 233 Hindamine
---+Artikkel 233 1.
---+Artikkel 233 2.
---+Artikkel 233 3.
---+Artikkel 233 4.
|
Artikkel 233 Hindamine
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 233 1.
|
Selleks et arvutada kaudse krediidiriski kaitse mõju vastavalt käesolevale alajaole, on kaudse krediidiriski kaitse väärtus (G) summa, mille krediidiriski kaitse andja kohustub maksma laenuvõtja makseviivituse või makse tegemata jätmise korral või muude kindlaksmääratud krediidisündmuste toimumise korral.
|
|
Artikkel 233 2.
|
Krediidituletisinstrumentide puhul, mis ei sisalda krediidisündmusena krediidiriski alusvaraks oleva võlainstrumendi restruktureerimist, mis hõlmab põhisumma, intressi või teenustasude kustutamist või edasilükkamist, mille tulemuseks on krediidikahju sündmus, kohaldatakse järgmist:
a)
►C11
finantsinstitutsioonid ◄ vähendavad lõike 1 alusel arvutatud krediidiriski kaitse väärtust 40 % võrra, kui summa, mida krediidiriski kaitse andja on kohustunud maksma, ei ületa riskipositsiooni väärtust;
b)
krediidiriski kaitse ei ületa 60 % riskipositsiooni väärtusest, kui summa, mida krediidiriski kaitse andja on kohustunud maksma, ületab riskipositsiooni väärtust.
|
|
Artikkel 233 3.
|
Kui kaudne krediidiriski kaitse on nomineeritud riskipositsioonist erinevas valuutas, vähendavad
►C11
finantsinstitutsioonid ◄ krediidiriski kaitse väärtust volatiilsuskoefitsiendi kohaldamisega järgmiselt:
kus
|
G*
|
=
|
krediidiriski kaitse väärtus, mida on korrigeeritud valuutariski arvessevõtmiseks;
|
|
G
|
=
|
krediidiriski kaitse nimiväärtus;
|
|
Hfx
|
=
|
volatiilsuskoefitsient krediidiriski kaitse ja alusvaraks oleva võlainstrumendi valuutade mis tahes mittevastavuse puhul, mis on määratud kindlaks vastavalt lõikele 4.
|
Kui valuutade mittevastavust ei ole, on Hfx
võrdne nulliga.
|
|
Artikkel 233 4.
|
Finantsinstitutsioonid võtavad valuutade mittevastavusest tulenevate volatiilsuskoefitsientide aluseks kümne tööpäeva pikkuse realiseerimisperioodi, eeldades igapäevast ümberhindlust, ning arvutavad need koefitsiendid artiklis 224 sätestatud regulatiivsete volatiilsuskoefitsientide meetodi alusel. Finantsinstitutsioonid korrigeerivad volatiilsuskoefitsiente ülespoole vastavalt artiklile 226.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|