+Článok 233 Oceňovanie
---+Článok 233 1.
---+Článok 233 2.
---+Článok 233 3.
---+Článok 233 4.

Článok 233 Oceňovanie

-

1. Prehľad

,
Článok 233 1.
Na účely výpočtu účinkov nefinancovaného zabezpečenia v súlade s týmto pododdielom je hodnotou nefinancovaného zabezpečenia (G) suma, ktorú sa poskytovateľ zabezpečenia zaviazal uhradiť v prípade zlyhania alebo neplatenia dlžníka alebo pri výskyte iných špecifikovaných kreditných udalostí.
Článok 233 2.

V prípade kreditných derivátov, ktoré nezahŕňajú ako kreditnú udalosť reštrukturalizáciu podkladového záväzku obsahujúcu odpustenie alebo odklad splátok istiny, úrokov alebo poplatkov, čo vedie ku kreditnej strate, sa uplatňuje:

a) 

ak hodnota, ktorú sa poskytovateľ zabezpečenia zaviazal uhradiť, nie je vyššia než hodnota expozície, inštitúcie znížia hodnotu zabezpečenia počítanú podľa odseku 1 o 40 %;

b) 

ak je hodnota, ktorú sa poskytovateľ zabezpečenia zaviazal uhradiť, vyššia než hodnota expozície, hodnota zabezpečenia nesmie byť vyššia než 60 % hodnoty expozície.
Článok 233 3.

Ak je nefinancované zabezpečenie denominované v inej mene, než v ktorej je denominovaná expozícia, inštitúcie znížia hodnotu zabezpečenia vykonaním úpravy z dôvodu volatility takto:

image

kde:

G*

=

výška zabezpečenia upravená o kurzové riziko;

G

=

nominálna hodnota zabezpečenia;

Hfx

=

úprava z dôvodu volatility akéhokoľvek nesúladu mien medzi zabezpečením a podkladovým záväzkom stanovená v súlade s odsekom 4.

Ak nesúlad mien nie je, Hfx sa rovná nule.
Článok 233 4.
Pri úpravách z dôvodu volatility pre všetky prípady nesúladu mien vychádzajú inštitúcie z doby na zatvorenie pozície v trvaní 10 obchodných dní, ak sa vykonáva denné preceňovanie, a uvedené úpravy vypočítavajú na základe prístupu úprav z dôvodu volatility stanovených orgánom dohľadu, ako sa uvádza v článku 224. Inštitúcie zvyšujú úpravy z dôvodu volatility v súlade s článkom 226.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy