+Член 40 1

Член 40 1

1.   Когато оценяват спазването от страна на институцията на член 325бз, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с изискванията за ефективността и способността на модела за измерване на вътрешния риск да отчита нелинейните характеристики на опции и други продукти за институция, използваща подход, основан на чувствителността, компетентните органи проверяват дали:

а)

вътрешният модел за измерване на риска отчита поне съществените условия от първи и втори ред в апроксимациите в реда на Тейлър, за да се отрази промяната в цените вследствие на промените в съответните рискови фактори, включително кръстосания гама риск, представен от съществени съвместни движения на рисковите фактори;

б)

подходът, основан на чувствителността, води до подходящи резултати, включително когато рисковите фактори са подложени на силни сътресения.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти