+Článek 40 1

Článek 40 1

1.   Při posuzování, zda instituce splňuje čl. 325bh odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky na účinnost a schopnost interního modelu měření rizika zachytit nelinearity u opcí a jiných produktů v případě instituce, která používá přístup založený na citlivosti, příslušné orgány ověří, zda:

a)

interní model měření rizika zachycuje alespoň významné členy prvního a druhého řádu aproximací Taylorových řad, aby byla zohledněna změna cen v důsledku změn relevantních rizikových faktorů, včetně křížového rizika gama, které představují významné společné pohyby v rizikových faktorech;

b)

přístup založený na citlivosti vede k odpovídajícím výsledkům, a to i v případě, že se na rizikové faktory aplikují závažné šoky.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy