+Artikkel 40 1
|
Artikkel 40 1
1. Kui pädevad asutused hindavad tundlikkusel põhinevat meetodit kasutava finantsinstitutsiooni puhul tema vastavust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bh lõike 1 punktile b seoses nõuetega, mille kohaselt sisemisel riskimõõtmise mudelil peab olema vajalik tulemuslikkus ja võimekus optsioonide ja teiste toodete mittelineaarsuse arvesse võtmiseks, kontrollivad pädevad asutused, kas:
|
a)
|
sisemine riskimõõtmise mudel väljendab vähemalt Taylori seeria lähenduste olulisi esimese ja teise järgu tingimusi, et kajastada hindade muutust, mis tuleneb muutustest asjakohastes riskitegurites, sh rist-gamma risk, mida väljendavad riskitegurite olulised ühised muutused;
|
|
b)
|
tundlikkusel põhinev meetod annab sobilikud tulemused, sh juhul, kui riskitegurite puhul kasutatakse tõsiseid šokke.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|