1. Matice přechodu pro modelování procesu migrace ratingu by se měly opírat o historické migrační …

Matice přechodu pro modelování procesu migrace ratingu by se měly opírat

• o historické migrační údaje a měly by využívat buď externí zdroje (tj. ratingové agentury), nebo interní zdroje. Matice z externích zdrojů by měly být upřednostňovány v případech, kdy jsou interní historické údaje nedostatečné. Instituce by měly zajistit, aby množství historických údajů bylo dostatečné k vyvození spolehlivých, přesných a statisticky konzistentních odhadů. Instituce by měly validovat spolehlivost matic přechodu zejména ve vztahu k vyšším kategoriím ratingu, kde několik vážných zhoršení ratingu nebo selhání může výrazně ovlivnit četnost migrace. V souladu s požadavkem ohledně „standardu spolehlivosti srovnatelného s přístupem založeným na interním ratingu“, který stanovuje směrnice o kapitálových požadavcích, je vyžadováno minimální historické období pozorování v délce pěti let.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.