1. As matrizes de transição para a modelização do processo de migração de notações assentam em …

As matrizes de transição para a modelização do processo de migração de notações assentam em dados históricos relativos à migração, recorrendo a fontes externas (ou seja, às agências de notação) ou internas. Nos casos em que os dados históricos internos são escassos dá-se preferência às matrizes de fontes externas. As instituições asseguram que os dados históricos são suficientes para produzir estimativas estatisticamente sólidas, rigorosas e coerentes. As instituições validam a solidez das matrizes de transição particularmente no que se refere às categorias de notação mais elevadas, relativamente às quais algumas descidas acentuadas de notação ou incumprimentos podem afetar significativamente a frequência da migração. De acordo com a exigência de «padrões sólidos e análogos ao Método IRB», imposta pela CRD, é necessário um período mínimo de observação histórico de cinco anos.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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