1. Pasikeitimų matricos (angl. transition matrices ) reitingų pasikeitimų procesams modeliuoti turi …

Pasikeitimų matricos (angl. transition matrices ) reitingų pasikeitimų procesams modeliuoti turi būti grindžiamos istoriniais pasikeitimų duomenimis, pasitelkiant arba išorės šaltinius (t. y., reitingų agentūras), arba vidaus šaltinius. Nesant pakankamų vidaus istorinių duomenų, pirmenybė teiktina išorės šaltinių matricoms. Įstaigos turi užtikrinti, kad istorinių duomenų pakaktų patikimiems, tiksliems ir statistiškai nuosekliems įvertinimams gauti. Įstaigos turi įvertinti pasikeitimų matricų patikimumą, ypač aukštesnių reitingų kategorijų, kai keli dideli sumažinimai arba įsipareigojimų neįvykdymo atvejai gali turėti didelės įtakos pasikeitimų dažnumui. Pagal CRD nustatytą „Į IRB panašaus patikimumo standarto“ reikalavimą privalomas minimalus 5 metų istorinis stebėjimo laikotarpis.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.