1. Übergangsmatrizen zur Modellierung einer Ratingmigration sollten auf historischen …

Übergangsmatrizen zur Modellierung einer Ratingmigration sollten auf historischen Migrationsdaten beruhen, die entweder externe Quellen (d. h. Ratingagenturen) oder interne Quellen verwenden. Liegen nur wenige interne historische Daten vor, sollten auf externen Quellen basierende Matrizen bevorzugt werden. Die Institute sollten sicherstellen, dass die Menge der historischen Daten ausreicht, um robuste, genaue und statistisch einheitliche Schätzungen abzuleiten. Die Institute sollten die Robustheit von Übergangsmatrizen insbesondere bezüglich höherer Ratingklassen validieren, wo einige starke Herabstufungen oder Ausfälle die Migrationshäufigkeit erheblich beeinflussen können. Aufgrund des Erfordernisses eines Soliditätsstandard vergleichbar mit dem IRB-Ansatz in der Richtlinie 2006/49/EG ist ein historischer Beobachtungszeitraum von mindestens fünf Jahren einzuhalten.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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