1. Prechodové matice na modelovanie procesu migrácie ratingu by mali byť založené na historických …

Prechodové matice na modelovanie procesu migrácie ratingu by mali byť založené na historických údajoch o migrácii pri použití buď vonkajších zdrojov (t. j. ratingových agentúr), alebo vnútorných zdrojov. Matice z vonkajších zdrojov by mali mať prednosť v prípadoch, keď sú vnútorné historické údaje nedostatočné. Inštitúcie by mali zabezpečiť dostatočné množstvo historických údajov na vypracovanie pevných, presných a štatisticky konzistentných odhadov. Inštitúcie by mali validovať pevnosť prechodových matíc najmä vo vzťahu k vyšším kategóriám ratingu, kde niekoľko vážnych poklesov alebo zlyhaní môže výrazne ovplyvniť frekvenciu migrácie. V súlade s požiadavkou na štandard spoľahlivosti porovnateľný s IRB, ktorý sa zavádza smernicou o kapitálových požiadavkách, požaduje sa minimálne päťročné obdobie historického pozorovania.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.