1. Overgangsmatricer til modellering af ratingmigrationsprocessen skal baseres på historiske …

Overgangsmatricer til modellering af ratingmigrationsprocessen skal baseres på historiske migrationsdata med anvendelse af enten eksterne kilder (dvs. ratingbureauer) eller interne kilder. Matricer fra eksterne kilder skal foretrækkes i tilfælde, hvor der kun foreligger sparsomme interne historiske data. Institutter skal sikre, at mængden af historiske data er tilstrækkelig til at udlede robuste, nøjagtige og statistisk konsistente estimater. Institutter skal validere robustheden af overgangsmatricer, især i forhold til højere ratingkategorier, hvor nogle få alvorlige nedgraderinger eller misligholdelser kan påvirke migrationshyppigheden væsentligt. I henhold til kravet om en "pålidelighedsstandard sammenlignelig med IRB", som CRD foreskriver, kræves der en historisk observationsperiode på mindst 5 år.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.