1. Las matrices de transición para la modelización del proceso de migración de las calificaciones …

Las matrices de transición para la modelización del proceso de migración de las calificaciones se basarán en datos de migración históricos haciendo uso de fuentes externas (es decir, agencias de calificación) o de fuentes internas. Cuando los datos históricos internos sean escasos, se preferirán las matrices de fuentes externas. Las entidades velarán por que el volumen de datos históricos sea suficiente para obtener estimaciones robustas, precisas y estadísticamente consistentes. Las entidades deberán validar la robustez de las matrices de transición, particularmente en lo que respecta a las categorías de calificación más altas, en las que unos cuantos incumplimientos o rebajas considerables de calificación pueden afectar significativamente a la frecuencia de migración. De conformidad con el requisito de unos «criterios de solidez comparables a los del método IRB» que establece la DRC, se requiere un período mínimo de observación histórica de 5 años.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.