99. Pro účely posouzení IRRBB by instituce při testování zranitelnosti v zátěžových podmínkách měly …

Pro účely posouzení IRRBB by instituce při testování zranitelnosti v zátěžových podmínkách měly používat větší a extrémnější posuny a změny úrokových sazeb, než je tomu pro účely průběžného řízení, přinejmenším včetně těchto prvků:

• a) podstatné změny vztahů mezi klíčovými tržními sazbami (bazické riziko);
• b) náhlé a podstatné posuny výnosové křivky (paralelní i neparalelní);
• c) členění klíčových předpokladů týkajících se chování tříd aktiv a závazků;
• d) změny klíčových předpokladů korelace úrokových sazeb;
• e) podstatné změny současných tržních a makroekonomických podmínek a konkurenčního a hospodářského prostředí a jejich možného vývoje a
• f) specifické scénáře vztahující se k jednotlivým obchodním modelům a profilům instituce.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.