99. Ai fini della valutazione dell’IRRBB nel testare le vulnerabilità in condizioni di stress, gli …

Ai fini della valutazione dell’IRRBB nel testare le vulnerabilità in condizioni di stress, gli enti dovrebbero utilizzare variazioni e spostamenti nei tassi di interesse più grandi e più estreme rispetto a quelle utilizzate ai fini della gestione corrente, includendo almeno quanto segue:

• a) evoluzioni sostanziali dei rapporti tra tassi di mercato chiave (rischio di base);
• b) spostamenti improvvisi e sostanziali nella curva dei rendimenti (sia paralleli sia non paralleli);
• c) ripartizioni delle ipotesi principali circa l’andamento delle classi di attività e passività;
• d) variazioni delle ipotesi di correlazione dei tassi di interesse principali;
• e) variazioni significative del mercato attuale e delle condizioni macro e dell’ambiente competitivo ed economico, e il loro possibile sviluppo; e
• f) scenari specifici che riguardano il singolo modello di business e il profilo dell’ente.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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