99. Do celów oceny IRRBB, przy testowaniu podatności na zagrożenia w warunkach skrajnych instytucje …

Do celów oceny IRRBB, przy testowaniu podatności na zagrożenia w warunkach skrajnych instytucje powinny stosować większe i bardziej ekstremalne przesunięcia i zmiany stóp procentowych niż te stosowane do celów bieżącego zarządzania, w tym co n ajmniej:

• a) istotne zmiany relacji między kluczowymi stopami rynkowymi (ryzyko bazowe);
• b) nagłe i znaczne przesunięcia krzywej dochodowości (równoległe i nierównoległe);
• c) zestawienia kluczowych założeń dotyczących zachowania klas aktywów i zobowiązań;
• d) zmiany pod stawowych założeń dotyczących korelacji stóp procentowych;
• e) istotne zmiany bieżących warunków rynkowych i warunków makroekonomicznych oraz środowiska konkurencyjnego i gospodarczego, a także ich możliwy rozwój; oraz
• f) konkretne scenariusze odnoszące się do in dywidualnego modelu biznesowego i profilu danej instytucji.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.