99. Voor de beoordeling van IRRBB dienen instellingen bij het testen van kwetsbaarheden onder …

Voor de beoordeling van IRRBB dienen instellingen bij het testen van kwetsbaarheden onder stressomstandigheden grotere en extremere verschuivingen en veranderingen in rentes te gebruiken dan ten behoeve van het normale beheer. Deze dienen ten minste het volgende te omvatten:

• a) aanzienlijke veranderingen in de relaties tussen belangrijke marktrentes (basisrisico);
• b) plotselinge en aanzienlijke verschuivingen in de rendementscurve (zowel parallel als niet-parallel);
• c) opsplitsingen van essentiële aannamen over het gedrag van activa- en passivaklassen;
• d) veranderingen in belangrijke aannamen over correlaties tussen rentetarieven;
• e) significante veranderingen van actuele markt- en macro-economische omstandigheden en van de concurrentie- en economische situatie en de mogelijke ontwikkeling daarvan; en
• f) specifieke scenario’s die betrekking hebben op het bedrijfsmodel en het profiel van de instelling.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.