99. När de testar sårbarheter under stressade förhållanden för att bedöma ränterisk som följer av …

När de testar sårbarheter under stressade förhållanden för att bedöma ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret bör instituten använda större och mer extrema förskjutningar och förändringar av räntor än dem som används för fortlöpande hantering, vilka minst omfattar

• a) väsentligt förändrade samband mellan viktiga marknadsräntor (basrisk),
• b) plötsliga och väsentliga förskjutningar i avkastningskurvan (såväl parallella som icke-parallella),
• c) en uppdelning av huvudantaganden om tillgångs- och skuldklassernas beteende,
• d) förändrade huvudantaganden om räntekorrelation,
• e) väsentliga förändringar av aktuella marknads- och makroförhållanden och av konkurrensmiljön och den ekonomiska miljön samt deras möjliga utveckling, och
• f) specifika scenarier som avser institutets enskilda affärsmodell och profil.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.