99. A efectos de la evaluación del IRRBB, al someter a prueba las vulnerabilidades en condiciones …

A efectos de la evaluación del IRRBB, al someter a prueba las vulnerabilidades en condiciones de tensión, las entidades deberán usar movimientos y variaciones más grandes y más extremos en los tipos de interés que los utilizados para la gestión continuada, que incluirán al menos los siguientes:

• a) cambios sustanciales en las relaciones entre los principales tipos de interés de mercado (riesgo de base).
• b) movimientos súbitos y sustanciales en la curva de tipos (tanto paralelos como no paralelos);
• c) desgloses de las hipótesis principales sobre el comportamiento de las categorías de activos y pasivos;
• d) cambios en las principales hipótesis de correlación de los tipos de interés;
• e) cambios significativos en las actuales condiciones macroeconómicas y de los mercados, así como en el entorno competitivo y económico, y su posible evolución; y
• f) escenarios específicos relativos al modelo de negocio y perfil concretos de la entidad.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.