99. Med henblik på IRRBB-vurderingen bør institutterne, når de tester sårbarheder under stressede …

Med henblik på IRRBB-vurderingen bør institutterne, når de tester sårbarheder under stressede betingelser, anvende større og mere ekstreme skift og ændringer i rentesatserne end dem, der anvendes med henblik på den løbende styring, herunder som minimum følgende:

• a) væsentlige ændringer i forholdet mellem centrale markedsrenter (basisrisikoen)
• b) pludselige og væsentlige ændringer i rentekurven (både parallelle og ikkeparallelle)
• c) sammenbrud af de væsentligste antagelser om aktiv- og/eller passivklassers adfærd
• d) ændringer i væsentlige antagelser om rentekorrelationen
• e) væsentlige ændringer i de aktuelle markedsmæssige og makroøkonomiske forhold og i det konkurrencemæssige og økonomiske miljø samt den eventuelle udvikling heri, og
• f) specifikke scenarier, der vedrører instituttets individuelle forretningsmodel og profil.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.