99. Na účely posudzovania IRRBB majú inštitúcie pri testovaní zraniteľnosti za stresových podmienok …

Na účely posudzovania IRRBB majú inštitúcie pri testovaní zraniteľnosti za stresových podmienok používať väčšie a extrémnejšie posuny a zmeny úrokových sadzieb ako tie, ktoré sa používali na účely priebežného riadenia vrátane najmenej týchto:

• a) podstatné zmeny vzťahov medzi základnými trhovými sadzbami (bázické riziko);
• b) náhle a podstatné posuny vo výnosovej krivke (paralelné aj neparalelné);
• c) rozdelenia základných predpokladov týkajúcich sa správania sa tried aktív a pasív;
• d) zmeny korelačných predpokladov základnej úrokovej sadzby;
• e) podstatné zmeny súčasných trhových a makroekonomických podmienok, ako aj konkurenčného a hospodárskeho prostredia, a ich možný vývoj a
• f) konkrétne scenáre, ktoré sa týkajú obchodného modelu a profilu inštitúcie.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.