+Článek 383l Korelace v rámci koše pro úrokové riziko
---+Článek 383l 1.
---+Článek 383l 2.
---+Článek 383l 3.
|
Článek 383l Korelace v rámci koše pro úrokové riziko
-
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 383l 1.
|
Korelační parametry, které instituce použijí pro agregaci citlivostí delta na bezrizikové míry mezi jednotlivými koši uvedenými v článku 383k tabulce č. 1, jsou pro měny uvedené v čl. 383c odst. 2 tyto:
Tabulka č. 1
|
Koš
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
100 %
|
91 %
|
72 %
|
55 %
|
31 %
|
|
2
|
|
100 %
|
87 %
|
72 %
|
45 %
|
|
3
|
|
|
100 %
|
91 %
|
68 %
|
|
4
|
|
|
|
100 %
|
83 %
|
|
5
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
Článek 383l 2.
|
Instituce použijí pro agregaci citlivosti na inflační riziko delta a citlivosti delta na bezrizikové míry denominovaných ve stejné měně korelační parametr ve výši 40 %.
|
|
Článek 383l 3.
|
Instituce použijí pro agregaci citlivosti na faktor inflačního rizika vega a citlivosti na faktor úrokového rizika vega denominovaných ve stejné měně korelační parametr ve výši 40 %.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|