+Article 383terdecies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt
---+Article 383terdecies 1.
---+Article 383terdecies 2.
---+Article 383terdecies 3.
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Article 383terdecies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 383terdecies 1.
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Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les établissements appliquent les coefficients de corrélation suivants à l’agrégation des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque entre les différentes classes énoncées à l’article 383 duodecies, tableau 1:
Tableau 1
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Classe
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1
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2
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3
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4
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5
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1
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100 %
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91 %
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72 %
|
55 %
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31 %
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2
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100 %
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87 %
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72 %
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45 %
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3
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100 %
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91 %
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68 %
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4
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100 %
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83 %
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5
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100 %
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Article 383terdecies 2.
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Les établissements appliquent un coefficient de corrélation de 40 % pour l’agrégation d’une sensibilité delta aux taux d’inflation et d’une sensibilité delta aux taux sans risque libellés dans la même monnaie.
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Article 383terdecies 3.
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Les établissements appliquent un coefficient de corrélation de 40 % pour l’agrégation d’une sensibilité vega aux facteurs de risque de taux d’inflation et d’une sensibilité vega aux facteurs de risque de taux d’intérêt libellés dans la même monnaie.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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