+Článok 383l Vnútroskupinové korelácie pre úrokové riziko
---+Článok 383l 1.
---+Článok 383l 2.
---+Článok 383l 3.
|
Článok 383l Vnútroskupinové korelácie pre úrokové riziko
-
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 383l 1.
|
Pre meny uvedené v článku 383c ods. 2 sú korelačné parametre, ktoré inštitúcie používajú na agregáciu citlivostí delta na bezrizikovú sadzbu medzi jednotlivými skupinami stanovenými v článku 383k tabuľke 1, tieto:
Tabuľka 1
|
Skupina
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
100 %
|
91 %
|
72 %
|
55 %
|
31 %
|
|
2
|
|
100 %
|
87 %
|
72 %
|
45 %
|
|
3
|
|
|
100 %
|
91 %
|
68 %
|
|
4
|
|
|
|
100 %
|
83 %
|
|
5
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
Článok 383l 2.
|
Inštitúcie uplatňujú korelačný parameter 40 % na agregáciu citlivosti na inflačné riziko delta a citlivosti delta na bezrizikovú úrokovú sadzbu denominovaných v tej istej mene.
|
|
Článok 383l 3.
|
Inštitúcie uplatňujú korelačný parameter 40 % na agregáciu citlivosti na faktor inflačného rizika vega a citlivosti na faktor úrokového rizika vega denominovaných v tej istej mene.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|