+Artículo 383terdecies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de tipo de interés
---+Artículo 383terdecies 1.
---+Artículo 383terdecies 2.
---+Artículo 383terdecies 3.
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Artículo 383terdecies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de tipo de interés
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1. Resumen
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Regulación |
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Artículo 383terdecies 1.
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En lo que respecta a las divisas a que se refiere el artículo 383 quater, apartado 2, los parámetros de correlación que las entidades aplicarán a efectos de la agregación de las sensibilidades delta a los tipos de interés sin riesgo entre los diferentes segmentos establecidos en el artículo 383 duodecies, cuadro 1, serán los siguientes:
Cuadro 1
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Segmento
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1
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2
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3
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4
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5
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1
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100 %
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91 %
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72 %
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55 %
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31 %
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2
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100 %
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87 %
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72 %
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45 %
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3
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100 %
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91 %
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68 %
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4
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100 %
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83 %
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5
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100 %
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Artículo 383terdecies 2.
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Las entidades aplicarán un parámetro de correlación del 40 % a efectos de la agregación de la sensibilidad al riesgo delta de tasa de inflación y la sensibilidad delta al tipo de interés sin riesgo denominadas en la misma divisa.
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Artículo 383terdecies 3.
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Las entidades aplicarán un parámetro de correlación del 40 % a efectos de la agregación de la sensibilidad al factor de riesgo vega de tasa de inflación y la sensibilidad al factor de riesgo vega de tipo de interés denominadas en la misma divisa.
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1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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