+Artykuł 383l Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej
---+Artykuł 383l 1.
---+Artykuł 383l 2.
---+Artykuł 383l 3.
|
Artykuł 383l Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej
-
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 383l 1.
|
W przypadku walut, o których mowa w art. 383c ust. 2, parametry korelacji, które instytucje stosują do agregacji wskaźników wrażliwości delta stopy wolnej od ryzyka między poszczególnymi koszykami określonymi w art. 383k tabela 1, są następujące:
Tabela 1
|
Koszyk
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
100 %
|
91 %
|
72 %
|
55 %
|
31 %
|
|
2
|
|
100 %
|
87 %
|
72 %
|
45 %
|
|
3
|
|
|
100 %
|
91 %
|
68 %
|
|
4
|
|
|
|
100 %
|
83 %
|
|
5
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
Artykuł 383l 2.
|
Instytucje stosują parametr korelacji wynoszący 40 % w odniesieniu do agregacji wskaźnika wrażliwości na ryzyko delta stopy inflacji oraz wskaźnika wrażliwości delta stopy wolnej od ryzyka denominowanej w tej samej walucie.
|
|
Artykuł 383l 3.
|
Instytucje stosują parametr korelacji wynoszący 40 % w odniesieniu do agregacji wskaźnika wrażliwości na czynnik ryzyka vega stopy inflacji oraz wskaźnika wrażliwości na czynnik ryzyka vega stopy procentowej denominowanej w tej samej walucie.
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|