+Artigo 383.o-L Correlações intraescalão para risco de taxa de juro
---+Artigo 383.o-L 1.
---+Artigo 383.o-L 2.
---+Artigo 383.o-L 3.
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Artigo 383.o-L Correlações intraescalão para risco de taxa de juro
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1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
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Artigo 383.o-L 1.
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Para as moedas a que se refere o artigo 383.o-C, n.o 2, os parâmetros de correlação que as instituições devem aplicar à agregação das sensibilidades delta às taxas isentas de risco entre os diferentes escalões estabelecidos no artigo 383.o-K, quadro 1, são os seguintes:
Quadro 1
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Escalão
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1
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2
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3
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4
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5
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1
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100 %
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91 %
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72 %
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55 %
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31 %
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2
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100 %
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87 %
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72 %
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45 %
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3
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100 %
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91 %
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68 %
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4
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100 %
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83 %
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5
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100 %
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Artigo 383.o-L 2.
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As instituições aplicam um parâmetro de correlação de 40 % para a agregação da sensibilidade ao risco delta de taxa de inflação e da sensibilidade delta às taxas isentas de risco expressas na mesma moeda.
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Artigo 383.o-L 3.
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As instituições aplicam um parâmetro de correlação de 40 % para a agregação da sensibilidade ao fator de risco vega de taxa de inflação e da sensibilidade ao fator de risco vega de taxa de juro expressas na mesma moeda.
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,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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