+Articolo 383 terdecies Correlazioni infracategoria per il rischio di tasso di interesse
---+Articolo 383 terdecies 1.
---+Articolo 383 terdecies 2.
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Articolo 383 terdecies Correlazioni infracategoria per il rischio di tasso di interesse
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 383 terdecies 1.
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Per le valute di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, i parametri di correlazione che gli enti applicano all’aggregazione delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio tra le diverse categorie di cui all’articolo 383 duodecies, tabella 1, sono i seguenti:
Tabella 1
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Categoria
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1
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2
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3
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4
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5
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1
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100 %
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91 %
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72 %
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55 %
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31 %
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2
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100 %
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87 %
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72 %
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45 %
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3
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100 %
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91 %
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68 %
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4
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100 %
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83 %
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5
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100 %
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Articolo 383 terdecies 2.
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Gli enti applicano un parametro di correlazione pari al 40 % per l’aggregazione della sensibilità al rischio delta di tasso di inflazione e della sensibilità delta al tasso privo di rischio denominate nella stessa valuta.
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Articolo 383 terdecies 3.
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Gli enti applicano un parametro di correlazione pari al 40 % per l’aggregazione della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione e della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse denominate nella stessa valuta.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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