+Artikel 383l Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Zinsrisikos
---+Article 383l 1.
---+Article 383l 2.
---+Article 383l 3.
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Artikel 383l Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Zinsrisikos
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1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
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Article 383l 1.
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For the currencies referred to in Article 383c(2), the correlation parameters that institutions shall apply to the aggregation of the risk-free rate delta sensitivities between the different buckets set out in Article 383k, Table 1, shall be the following:
Table 1
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Bucket
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1
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2
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3
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4
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5
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1
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100 %
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91 %
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72 %
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55 %
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31 %
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2
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100 %
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87 %
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72 %
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45 %
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3
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100 %
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91 %
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68 %
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4
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100 %
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83 %
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5
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100 %
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Article 383l 2.
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Institutions shall apply a correlation parameter of 40 % for the aggregation of inflation rate delta risk sensitivity and risk-free rate delta sensitivity denominated in the same currency.
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Article 383l 3.
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Institutions shall apply a correlation parameter of 40 % for the aggregation of inflation rate vega risk factor sensitivity and interest rate vega risk factor sensitivity denominated in the same currency.
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,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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