+Článek 9 Posouzení politiky nových produktů
---+Článek 9 a)
---+Článek 9 b)
---+Článek 9 c)
---+Článek 9 d)
---+Článek 9 e)
---+Článek 9 f)
---+Článek 9 g)
---+Článek 9 h)
---+Článek 9 i)

Článek 9 Posouzení politiky nových produktů

Při posuzování, zda jsou interní strategie podle čl. 325bi odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 přiměřené pro zavedení některého nového produktu, včetně nových finančních nástrojů, činností, trhů, míst zaúčtování nebo linií podnikání, příslušné orgány ověří, zda:

1. Přehled

,
Článek 9 a)

útvar řízení rizik zdokumentoval politiku nových produktů a vedoucí orgán tuto politiku schválil, včetně definice „nového produktu“;
Článek 9 b)

součástí struktury interních výborů je výbor („výbor pro nové produkty“), který posuzuje, kontroluje a sleduje všechny otázky vyplývající ze zavádění nových produktů, v příslušných případech včetně:

i)

posouzení dodržování předpisů;

ii)

přezkoumání všech modelů oceňování používaných pro účely rizika;

iii)

určení parametrů trhu, které se mají použít pro účely kalibrace, způsobu provedení kalibrace a četnosti aktualizace kalibrace;

iv)

zavádění nových metodik pro hodnocení tržního rizika;

v)

posouzení dopadů na přijatelnou úroveň rizika, kapitálovou přiměřenost a ziskovost;

vi)

zajištění dostupnosti zdrojů v odděleních front office, back office a middle office a interních nástrojů a interních odborných znalostí, které umožňují pochopení a sledování všech souvisejících nových rizik;

vii)

určování a navrhování omezení vedoucímu orgánu, pokud jde o splatnosti, podklad, protistrany a interní limity pro předmětný nový produkt;

viii)

posouzení přiměřenosti účetních režimů a zajištění toho, aby interní zprávy patřičně odrážely podkladová rizika;
Článek 9 c)

vedoucí orgán na základě posouzení výborem pro nové produkty povoluje obchodování s novými produkty;
Článek 9 d)

pokud vedoucí orgán pověří výbor pro nové produkty úkolem povolení:

i)

objem povolený pro nový produkt je dostatečně omezující, aby se zabránilo podstatným ztrátám vyplývajícím z těchto nových produktů, případně včetně kratších zkušebních lhůt pro produkty podle čl. 2 písm. c);

ii)

povolení se uděluje zvlášť pro každý druh nového produktu a vždy na omezenou dobu, a to maximálně na 6 měsíců;

iii)

povolení, pokud je obnoveno, je vedoucím orgánem obnoveno pouze jednou;

iv)

po uplynutí jednoho roku jsou vyřešeny všechny příslušné otázky uvedené v písmenu b), nebo není povoleno další obchodování s tímto novým produktem;
Článek 9 e)

bez zvláštního souhlasu výboru pro nové produkty nejsou oblasti podnikání oprávněny obchodovat s novými produkty, dokud nejsou vyřešeny otázky uvedené v písmenu b);
Článek 9 f)

v konkrétních případech, kdy je obchodníkům povoleno obchodovat s novými produkty, které nesplňují požadavky písmene b), schvaluje transakce výbor pro nové produkty na individuálním základě a v rámci limitů uvedených v písm. d) bodě i);
Článek 9 g)

výbor pro nové produkty se schází dostatečně často, aby mohl posoudit a schválit každou transakci s novým produktem a sledovat všechny otázky uvedené v písmenu b), které s sebou tyto transakce mohou nést;
Článek 9 h)

transakce jsou sledovány jednotlivě, dokud nejsou plně vyřešeny všechny otázky uvedené v písmenu b) a dokud vedoucí orgán na základě posouzení výborem pro nové produkty nepotvrdí, že transakce jsou plně začleněny do všech příslušných informačních systémů a kontrolovány prostřednictvím běžného systému řízení rizik;
Článek 9 i)

všechny nové produkty, bez ohledu na míru jejich začlenění do informačních systémů, jsou zahrnovány do výpočtů ukazatelů interního modelu měření rizika i do výpočtů denních změn hodnoty portfolia používaných pro účely zpětného testování a testu přiřazování zisků a ztrát.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.