+Articolul 9 Evaluarea politicii privind produsele noi
---+Articolul 9 (a)
---+Articolul 9 (b)
---+Articolul 9 (c)
---+Articolul 9 (d)
---+Articolul 9 (e)
---+Articolul 9 (f)
---+Articolul 9 (g)
---+Articolul 9 (h)
---+Articolul 9 (i)
|
Articolul 9 Evaluarea politicii privind produsele noi
Atunci când evaluează dacă politicile interne menționate la articolul 325bi alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt adecvate pentru introducerea oricărui produs nou, inclusiv a unor instrumente financiare, activități, piețe, locuri de înregistrare sau linii de activitate noi, autoritățile competente verifică dacă:
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
Articolul 9 (a)
|
unitatea de control al riscului a documentat o politică privind produsele noi, iar organul de conducere a aprobat politica respectivă, inclusiv o definiție a „produsului nou”;
|
|
Articolul 9 (b)
|
structura de comitete interne dispune de un comitet („comitetul pentru produse noi”) care evaluează, controlează și monitorizează toate aspectele care decurg din introducerea de produse noi, inclusiv, după caz:
|
(i)
|
evaluarea conformității cu reglementările;
|
|
(ii)
|
analiza oricărui model de evaluare utilizat în scopuri legate de riscuri;
|
|
(iii)
|
specificarea parametrilor de piață care urmează să fie utilizați în scopul calibrării, modul în care trebuie efectuată calibrarea și frecvența actualizării calibrării;
|
|
(iv)
|
introducerea oricăror noi metodologii de evaluare a riscului de piață;
|
|
(v)
|
evaluarea impactului asupra nivelului acceptabil de risc, a adecvării capitalului și a profitabilității;
|
|
(vi)
|
asigurarea disponibilității resurselor unităților responsabile cu inițierea tranzacțiilor, a unităților responsabile cu înregistrarea și monitorizarea tranzacțiilor inițiate și a departamentului intermediar, precum și a instrumentelor și a competențelor interne care să permită înțelegerea și monitorizarea oricăror riscuri noi asociate;
|
|
(vii)
|
specificarea și propunerea către organul de conducere a restricțiilor în ceea ce privește scadențele, activele suport, contrapărțile și limitele interne pentru astfel de produse noi;
|
|
(viii)
|
evaluarea caracterului adecvat al sistemelor contabile și asigurarea faptului că raportarea internă reflectă în mod corespunzător riscurile subiacente;
|
|
|
Articolul 9 (c)
|
pe baza unei evaluări efectuate de comitetul pentru produse noi, organul de conducere autorizează tranzacționarea de produse noi;
|
|
Articolul 9 (d)
|
în cazul în care organul de conducere deleagă sarcina de autorizare comitetului pentru produse noi:
|
(i)
|
volumul permis pentru produsul nou este suficient de restrictiv pentru a preveni orice pierdere semnificativă care rezultă din introducerea unor astfel de produse noi, inclusiv, după caz, din aplicarea unor perioade de testare mai scurte pentru produsele menționate la articolul 2 litera (c);
|
|
(ii)
|
autorizarea se deleagă separat pentru fiecare tip de produs nou și întotdeauna pentru o perioadă limitată de timp, de până la cel mult șase luni;
|
|
(iii)
|
în cazul reînnoirii, autorizarea este reînnoită o singură dată de către organul de conducere;
|
|
(iv)
|
după o perioadă de un an, sunt abordate toate aspectele relevante menționate la litera (b) sau nu este permisă tranzacționarea suplimentară a produsului nou respectiv;
|
|
|
Articolul 9 (e)
|
fără aprobarea specifică din partea comitetului pentru produse noi, domeniile de activitate nu sunt autorizate să tranzacționeze produse noi înainte de abordarea aspectelor menționate la litera (b);
|
|
Articolul 9 (f)
|
în cazurile specifice în care traderilor li se permite să tranzacționeze produse noi care nu sunt conforme cu litera (b), comitetul pentru produse noi aprobă tranzacțiile pe bază individuală și în limitele menționate la litera (d) punctul (i);
|
|
Articolul 9 (g)
|
comitetul pentru produse noi se întrunește suficient de frecvent pentru a evalua și a aproba orice tranzacție cu produse noi și pentru a monitoriza toate aspectele menționate la litera (b) pe care le pot prezenta tranzacțiile respective;
|
|
Articolul 9 (h)
|
tranzacțiile sunt monitorizate individual până când toate aspectele menționate la litera (b) au fost abordate integral și, pe baza unei evaluări efectuate de comitetul pentru produse noi, organul de conducere confirmă că tranzacțiile sunt pe deplin încorporate în toate sistemele informatice relevante și controlate prin intermediul sistemului obișnuit de gestionare a riscurilor;
|
|
Articolul 9 (i)
|
toate produsele noi, indiferent de gradul lor de încorporare în sistemele informatice, sunt luate în considerare atât în cadrul modelului intern de măsurare a riscurilor, cât și în contextul variațiilor zilnice ale valorii portofoliului utilizate pentru testarea ex post și testul privind atribuirea profitului și a pierderii.
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|